تم تحديد متوسط متوسط الفيديو المتحرك

المتوسطات المتحركة: ما هي من بين المؤشرات الفنية الأكثر شعبية، وتستخدم المتوسطات المتحركة لقياس اتجاه الاتجاه الحالي. كل نوع من المتوسط ​​المتحرك (عادة مكتوبة في هذا البرنامج التعليمي كما ماجستير) هو نتيجة رياضية يتم حسابها عن طريق حساب متوسط ​​عدد من نقاط البيانات الماضية. وبمجرد تحديدها، يتم رسم المتوسط ​​الناتج بعد ذلك على رسم بياني للسماح للمتداولين بالنظر إلى البيانات الملساء بدلا من التركيز على تقلبات الأسعار اليومية المتأصلة في جميع الأسواق المالية. ويحسب أبسط شكل للمتوسط ​​المتحرك، الذي يعرف على نحو ملائم بمتوسط ​​متحرك بسيط، عن طريق الأخذ بالمتوسط ​​الحسابي لمجموعة معينة من القيم. على سبيل المثال، لحساب متوسط ​​متحرك أساسي لمدة 10 أيام، يمكنك إضافة أسعار الإغلاق خلال الأيام العشرة الماضية ثم تقسيم النتيجة بمقدار 10. في الشكل 1، يكون مجموع الأسعار خلال الأيام العشرة الماضية (110) هو مقسوما على عدد الأيام (10) للوصول إلى المتوسط ​​لمدة 10 أيام. إذا أراد المتداول أن يرى المتوسط ​​لمدة 50 يوما بدلا من ذلك، فسيتم إجراء نفس النوع من الحساب، ولكنه سيشمل الأسعار خلال ال 50 يوما الماضية. ويأخذ المتوسط ​​الناتج أقل من (11) في الاعتبار نقاط البيانات العشرة الماضية من أجل إعطاء المتداولين فكرة عن كيفية تسعير أصل ما خلال الأيام العشرة الماضية. ربما كنت أتساءل لماذا التجار التقنيين استدعاء هذه الأداة المتوسط ​​المتحرك وليس مجرد المتوسط ​​العادي. الجواب هو أنه مع توفر قيم جديدة، يجب إسقاط أقدم نقاط البيانات من مجموعة ونقاط البيانات الجديدة يجب أن تأتي في لتحل محلها. وبالتالي، فإن مجموعة البيانات تتحرك باستمرار لحساب البيانات الجديدة عندما تصبح متاحة. وتضمن طريقة الحساب هذه أن المعلومات الحالية هي وحدها التي يجري حسابها. في الشكل 2، مرة واحدة يتم إضافة قيمة جديدة من 5 إلى مجموعة، مربع أحمر (تمثل نقاط البيانات 10 الماضية) يتحرك إلى اليمين ويتم إسقاط القيمة الأخيرة من 15 من الحساب. لأن قيمة صغيرة نسبيا من 5 يحل محل قيمة عالية من 15، هل تتوقع أن نرى متوسط ​​انخفاض مجموعة البيانات، وهو ما يفعله، في هذه الحالة من 11 إلى 10. ماذا المتوسطات المتحركة تبدو مثل مرة واحدة قيم وقد تم حساب ما، يتم رسمها على الرسم البياني ثم متصلا لإنشاء خط متوسط ​​متحرك. هذه الخطوط تقويس شائعة على الرسوم البيانية من التجار التقنيين، ولكن كيف يمكن استخدامها يمكن أن تختلف بشكل كبير (أكثر على هذا لاحقا). كما ترون في الشكل 3، فمن الممكن لإضافة أكثر من متوسط ​​متحرك واحد إلى أي مخطط عن طريق ضبط عدد الفترات الزمنية المستخدمة في الحساب. قد تبدو خطوط التقويس هذه مشتتة أو مربكة في البداية، لكنك ستنمو عليها مع مرور الوقت. الخط الأحمر هو ببساطة متوسط ​​السعر خلال ال 50 يوما الماضية، في حين أن الخط الأزرق هو متوسط ​​السعر خلال ال 100 يوم الماضية. الآن بعد أن فهمت ما هو المتوسط ​​المتحرك وما يبدو، أدخل أيضا نوع مختلف من المتوسط ​​المتحرك ودراسة كيف يختلف عن المتوسط ​​المتحرك البسيط المذكور سابقا. المتوسط ​​المتحرك البسيط يحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين، ولكن مثل كل المؤشرات الفنية، فإن لديه منتقديه. كثير من الأفراد يجادلون بأن فائدة سما محدودة لأن كل نقطة في سلسلة البيانات يتم ترجيحها، بغض النظر عن مكان حدوثها في التسلسل. ويرى النقاد أن أحدث البيانات أكثر أهمية من البيانات القديمة، وينبغي أن يكون لها تأثير أكبر على النتيجة النهائية. ردا على هذا النقد، بدأ التجار في إعطاء المزيد من الوزن للبيانات الحديثة، والتي أدت منذ ذلك الحين إلى اختراع أنواع مختلفة من المتوسطات الجديدة، والأكثر شعبية منها هو المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما). (لمزيد من القراءة، انظر أساسيات المتوسطات المتحركة المرجحة وما هو الفرق بين المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المتحرك و سما) المتوسط ​​المتحرك الأسي المتوسط ​​المتحرك الأسي هو نوع من المتوسط ​​المتحرك يعطي وزنا أكبر للأسعار الأخيرة في محاولة لجعله أكثر استجابة إلى معلومات جديدة. تعلم المعادلة المعقدة إلى حد ما لحساب إما قد تكون غير ضرورية لكثير من التجار، لأن ما يقرب من جميع حزم الرسوم البيانية تفعل الحسابات بالنسبة لك. ومع ذلك، بالنسبة لك المهوسون الرياضيات هناك، وهنا هو المعادلة إما: عند استخدام الصيغة لحساب النقطة الأولى من إما، قد تلاحظ أنه لا توجد قيمة متاحة للاستخدام كما إما السابق. ويمكن حل هذه المشكلة الصغيرة من خلال بدء الحساب مع متوسط ​​متحرك بسيط والاستمرار في مع الصيغة أعلاه من هناك. لقد قدمنا ​​لك نموذج جدول يتضمن أمثلة واقعية عن كيفية حساب متوسط ​​متحرك بسيط ومتوسط ​​متحرك أسي. الفرق بين إما و سما الآن بعد أن لديك فهم أفضل لكيفية حساب سما و إما، دعونا نلقي نظرة على كيفية تختلف هذه المتوسطات. من خلال النظر في حساب إما، ستلاحظ أن المزيد من التركيز على نقاط البيانات الأخيرة، مما يجعلها نوع من المتوسط ​​المرجح. في الشكل 5، فإن أعداد الفترات الزمنية المستخدمة في كل متوسط ​​متطابقة (15)، لكن الاستجابة الفورية تستجيب بسرعة أكبر للأسعار المتغيرة. لاحظ كيف أن إما لديها قيمة أعلى عندما يكون السعر في ارتفاع، وينخفض ​​أسرع من سما عندما يكون السعر في الانخفاض. هذه الاستجابة هي السبب الرئيسي في تفضيل العديد من التجار استخدام إما عبر سما. ماذا تعني الأيام المختلفة متوسط ​​المتوسطات المتحركة هي مؤشر قابل للتخصيص تماما، مما يعني أنه يمكن للمستخدم اختيار أي إطار زمني يريدونه بحرية عند إنشاء المتوسط. وأكثر الفترات الزمنية شيوعا في المتوسطات المتحركة هي 15 و 20 و 30 و 50 و 100 و 200 يوم. وكلما قلت المدة الزمنية المستخدمة لإنشاء المتوسط، كلما زادت حساسية التغييرات في الأسعار. وكلما زادت المدة الزمنية، كلما كانت المدة أقل حساسية، أو أكثر سلاسة، سيكون المتوسط. ليس هناك إطار زمني مناسب لاستخدامه عند إعداد المتوسطات المتحركة. أفضل طريقة لمعرفة أي واحد يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك هو تجربة مع عدد من فترات زمنية مختلفة حتى تجد واحد الذي يناسب الاستراتيجية الخاصة بك. المتوسطات المتحركة: كيفية الاستخدام ما هو الفرق بين المتوسط ​​المتحرك والمتوسط ​​المتحرك المرتكز كان المتوسط ​​المتحرك أول دراسة فنية يستخدمها التجار والمستثمرون لتحديد اتجاه السوق. ويؤدي المتوسط ​​المتحرك إلى تسهيل تقلبات الأسعار عن طريق حساب متوسط ​​لعدد محدد من الأسعار. وهذا يزيل ما يشير إليه المهندسون على أنه نويسكوت عالي التردد من البيانات، ومن وجهة نظر المتداولين، فإن التجانس يخلق دراسة يمكن استخدامها كتعريف للاتجاه. يتم رسم متوسط ​​السعر على الرسم البياني للسعر جنبا إلى جنب مع أشرطة السعر. هناك طرق مختلفة لحساب متوسط ​​السعر، بما في ذلك الحسابات البسيطة والأسية والمرجحة والمسلسة. تقوم كغ بإجراء دراستين، المتوسط ​​المتحرك ومتوسط ​​المتوسط ​​المتحرك، وكلاهما يمكن تهيئته لمصلحة المتداولين وتكون جزءا من الشروط والدراسات المخصصة والتنبيهات وأنظمة التداول. المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) الصيغة الخاصة ب سما لمدة خمسة أيام هي: (كلوز () كلوز () - 1 كلوز () - 2 كلوز () - 3 كلوز () - 4) 5 5 يغلق بدءا من التيار والعمل الخروج إلى إغلاق قبل أربعة أيام وتتلخص وتقسيمها على خمسة. في هذه الحالة، يكون كل سعر إقفال مرجحا (15). ولذلك، فإن إغلاق اليوم له نفس التأثير في الحساب كما إغلاق قبل أربعة أيام. إذا كان إغلاق اليوم يختلف اختلافا كبيرا عن الإغلاق قبل أربعة أيام، ربما من اختراق نطاق التداول، فإن سما سوف يتخلف عن تحرك السعر بسبب هذا الترجيح أو الأهمية المتساوية لأسعار الإقفال الفردية خلال الأيام الخمسة الماضية. وكلما طالت فترة االستعراض، فإن الدور األكثر أهمية يأخذ هذا األمر. المتوسط ​​المتحرك الملحوظ لأسيا (إسما) يستخدم المتوسط ​​المتحرك الممتد بشكل اساسي فقط سعر الإغلاق الحالي، والقيمة السابقة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وثابت التنعيم (سك) لحساب: إسما () سكلوس () ((1- سك) إسما () - 1) هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي مجموع سعر الإقفال اليوم مضروبا في ثابت التمهيد، وتضاعف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس يوم أمس بمقدار 1 ناقص ثابت التنعيم. ويمكن أن يكون ثابت التمهيد أي رقم عشري بين الصفر و 1. يستخدم المتداولون صيغة ثابتة للتجانس لتقريب متوسط ​​متحرك بسيط، 2 (n 1) حيث n هي فترة الاسترجاع المستخدمة في سما. إذا وضعنا ن 5، ثم 2 (ن 1) 26 0.3333. صيغة إسما لمدة خمسة أيام: إسما () 0.3333Close () (1-0.3333) إسما () - 1 لنرى بسهولة كيف تقترب صيغة ثابت التجانس من المتوسط ​​المتحرك البسيط، اعتبر أن سما سما واحدا ببساطة، سعر الإغلاق، وإذا استخدمنا الرقم 1 في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، فإن ثابت التجانس هو 2 (11) 22 1. إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي كما يلي: بالإضافة إلى ذلك، لاحظ أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي مجموع سعر الإغلاق الحالي المعدل والمعدل السابق ESMA. وهذا يؤدي إلى تغيير الاتجاه مباشرة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إذا كان سعر الإغلاق أعلى أو أسفل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للمرة الأولى. وبعبارة أخرى، فإن اليوم الأول هو الإغلاق فوق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس سيؤدي إلى رفع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في ذلك اليوم. لا تتخلف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن التغير في الاتجاه في السوق بالطريقة التي تستطيع بها سما. في كثير من الأحيان، سوف سما يستمر في الاتجاه في نفس الاتجاه، وهذا يتوقف على أسعار الإغلاق في فترة الاسترجاع على الرغم من الاتجاه الحالي تغيير سعر الإغلاق. ويحسب المتوسط ​​المرتكز على نفس المتوسط ​​المتحرك البسيط، ما عدا النقطة الأولى من المتوسط ​​المرتكز في المخطط المركزي لفترة الاستعادة المحددة. على سبيل المثال، النقطة الأولى للمتوسط ​​المتمركز بخمسة بار سيتم رسمها في الشريط الثالث مرة أخرى. في حالة المتوسط ​​الوسطي مع عدد زوجي لفترة الاسترجاع، سيتم رسم النقطة الأولى في الشريط مباشرة على يمين بار المركز. المتوسطات المتحركة والمتوسطات المتحركة المرتكزة نقطتان حول الموسمية في سلسلة زمنية تحمل تكرار، حتى لو بدا واضحا. واحد هو أن مصطلح 8220season8221 لا يشير بالضرورة إلى الفصول الأربعة من السنة التي تنتج عن إمالة محور الأرض 8217s. في التحليلات التنبؤية، 8220season8221 غالبا ما يعني على وجه التحديد ذلك، لأن العديد من الظواهر التي ندرسها تختلف جنبا إلى جنب مع تطور الربيع خلال فصل الشتاء: مبيعات الشتاء أو الصيف والعتاد، وحدوث بعض الأمراض على نطاق واسع، والأحداث الجوية الناجمة عن موقع وتدفق طائرة والتغيرات في درجة حرارة المياه في شرق المحيط الهادئ المحيط، وهلم جرا. وبالمثل، فإن الأحداث التي تحدث بانتظام يمكن أن تتصرف مثل مواسم الأرصاد الجوية، على الرغم من أن لديهم اتصال ضعيف فقط إلى الانقلابات والاعتدالات. وغالبا ما يتم التعبير عن التحولات التي تستغرق ثماني ساعات في المستشفيات والمصانع في حدوث مآخذ ونفقات الطاقة هناك، وموسم هو ثماني ساعات طويلة ودورة مواسم كل يوم، وليس كل عام. تشير تواريخ الاستحقاق للضرائب إلى بداية فيضانات من الدولارات إلى الخزانات البلدية والولائية والفيدرالية هناك، وقد يكون الموسم سنة واحدة (ضرائب الدخل الشخصي)، وستة أشهر (ضرائب الملكية في العديد من الولايات)، وفصلية (العديد من ضرائب الشركات )، وما إلى ذلك وهلم جرا. It8217s غريبة بعض الشيء أن لدينا كلمة 8220season8221 للإشارة عموما إلى الفترة المتكررة بشكل منتظم من الوقت، ولكن لا يوجد مصطلح عام للفترة الزمنية التي يحدث بدوره الكامل واحد من المواسم. 8220Cycle8221 ممكن، ولكن في التحليلات والتنبؤ هذا المصطلح عادة ما يؤخذ على أنه يعني فترة من طول غير محدد، مثل دورة الأعمال. في غياب مصطلح أفضل، استخدم I8217ve 8220encompassing الفترة 8221 في هذا والفصول اللاحقة. هذا isn8217t مجرد المصطلحات الموسيقية. والطرق التي نحدد بها المواسم والفترة الزمنية التي تتحول خلالها المواسم إلى آثار حقيقية، وإن كانت طفيفة في كثير من الأحيان، تتعلق بكيفية قياس آثارها. وتناقش األقسام التالية كيف يختلف بعض المحللين عن طريقة حساب المتوسطات المتحركة وفقا لما إذا كان عدد المواسم غريبا أو حتى. باستخدام المتوسطات المتحركة بدلا من المتوسطات البسيطة افترض أن مدينة كبيرة تدرس إعادة تخصيص شرطة المرور الخاصة بها للتعامل بشكل أفضل مع حدوث القيادة في حين ضعف، والتي تعتقد المدينة قد تزايد. وقبل أربعة أسابيع، بدأ نفاذ تشريعات جديدة، مما يضفى الطابع القانوني على حيازة الماريجوانا واستخدامها الترفيهي. ومنذ ذلك الحين، يبدو أن العدد اليومي للاعتقالات المرورية ل دوي يتجه نحو الارتفاع. إن تعقيد الأمور هو أن عدد الاعتقالات يبدو أنه يرتفع يومي الجمعة والسبت. للمساعدة في التخطيط لمتطلبات القوى العاملة في المستقبل، you8217d ترغب في التنبؤ بأي اتجاه الكامنة التي 8217s يجري إنشاؤها. You8217d أيضا أن الوقت نشر الموارد الخاصة بك أن تأخذ في الاعتبار أي الموسمية المتعلقة عطلة نهاية الأسبوع أن 8217s تجري. الشكل 5.9 لديه البيانات ذات الصلة لديك للعمل مع. الشكل 5.9 مع مجموعة البيانات هذه، كل يوم من أيام الأسبوع يشكل موسم. حتى من خلال مجرد إيبالينغ المخطط في الشكل 5.9. يمكنك أن تقول أن الاتجاه من عدد من الاعتقالات اليومية هو ما يصل. You8217ll يجب أن تخطط لتوسيع عدد من ضباط المرور، ونأمل أن مستويات الاتجاه قبالة قريبا. وعلاوة على ذلك، فإن البيانات تظهر فكرة أن المزيد من الاعتقالات تحدث بشكل روتيني يومي الجمعة والسبت، لذلك تخصيص الموارد الخاصة بك يحتاج إلى معالجة تلك المسامير. ولكن تحتاج إلى تحديد الاتجاه الكامن، لتحديد عدد الشرطة الإضافية you8217ll لديك لتحقيق. تحتاج أيضا إلى تحديد حجم المتوقع من المسامير عطلة نهاية الأسبوع، لتحديد عدد الشرطة إضافية تحتاج إلى مشاهدة للسائقين غير منتظمة في تلك الأيام. والمشكلة هي أنه حتى الآن كنت don8217t تعرف كم من الزيادة اليومية ويرجع ذلك إلى الاتجاه وكم هو بسبب هذا تأثير عطلة نهاية الأسبوع. يمكنك البدء من خلال ديترندينغ السلاسل الزمنية. في وقت سابق من هذا الفصل، في 8220 سيمبل سيمبل أفيراجيس، 8221 شاهدت مثالا على كيفية إزالة سلسلة زمنية من أجل عزل التأثيرات الموسمية باستخدام طريقة المتوسطات البسيطة. في هذا القسم يمكنك معرفة كيفية القيام بذلك باستخدام المتوسطات المتحركة 8212 على الأرجح، يتم استخدام نهج المتوسط ​​المتحرك في كثير من الأحيان في التحليلات التنبؤية من النهج المتوسطات البسيطة. هناك أسباب مختلفة لشعبية أكبر من المتوسطات المتحركة، من بينها، أن نهج المتوسط ​​المتحرك لا يطلب منك أن تنهار البيانات الخاصة بك في عملية تحديد الاتجاه. نذكر أن المثال السابق جعل من الضروري انهيار المتوسطات الفصلية إلى المتوسطات السنوية، وحساب اتجاه سنوي، ثم توزيع ربع الاتجاه السنوي عبر كل ربع سنة من السنة. وكانت هذه الخطوة ضرورية لإزالة الاتجاه من الآثار الموسمية. في المقابل، فإن المتوسط ​​المتحرك تتحرك تمكنك من ديتريند السلاسل الزمنية دون اللجوء إلى هذا النوع من الآلات. ويبين الشكل 5-10 كيفية عمل المتوسطات المتحركة في المثال الحالي. الشكل 5-10 يوضح المتوسط ​​المتحرك في الرسم البياني الثاني الاتجاه الأساسي. ويضيف الشكل 5-10 عمود متوسط ​​متحرك وعمود لمواسم محددة. إلى مجموعة البيانات في الشكل 5.9. كلا الإضافات تتطلب بعض المناقشة. المسامير في الاعتقالات التي تجري في عطلة نهاية الأسبوع يعطيك سبب للاعتقاد بأن you8217re العمل مع المواسم التي تكرر مرة واحدة كل أسبوع. لذلك، تبدأ من خلال الحصول على المتوسط ​​للفترة المشمولة 8212 هذا هو، المواسم السبعة الأولى، من الاثنين إلى الأحد. تكون الصيغة الخاصة بالمتوسط ​​في الخلية D5، أول المتوسط ​​المتحرك المتوفر، كما يلي: يتم نسخ هذه الصيغة ولصقها من خلال الخلية D29، بحيث يكون لديك 25 متوسط ​​متحرك على أساس 25 تشغيلا من سبعة أيام متتالية. لاحظ أنه من أجل إظهار كل من الملاحظات الأولى والأخيرة في سلسلة زمنية، لقد مخبأة الصفوف من 10 إلى 17. يمكنك إظهارها، إذا كنت تريد، في هذا الفصل 8217s المصنف، وهي متاحة من الموقع publisher8217s. حدد مجموعة متعددة من الصفوف المرئية 9 و 18، وانقر بزر الماوس الأيمن على أحد رؤوس الصفوف، واختر إخفاء من القائمة المختصرة. عند إخفاء ورقة عمل 8217s الصفوف، كما I8217ve القيام به في الشكل 5.10. أي مخططات البيانات في الصفوف المخفية مخفية أيضا على الرسم البياني. تحدد تسميات المحور س فقط نقاط البيانات التي تظهر على المخطط. ولأن كل متوسط ​​متحرك في الشكل 5.10 يشمل سبعة أيام، لا يقترن أي متوسط ​​متحرك بالمراقبة الثلاث الأولى أو الأخيرة الثلاثة الفعلية. نسخ ولصق الصيغة في الخلية D5 حتى يوم واحد إلى الخلية D4 يدير لك من الملاحظات 8212 ثير هو أي ملاحظة سجلت في الخلية C1. وبالمثل، لا يوجد متوسط ​​متحرك مسجل أسفل الخلية D29. يتطلب نسخ ولصق الصيغة في D29 إلى D30 ملاحظة في الخلية C33، ولا تتوفر أي مراقبة لليوم الذي تمثله الخلية. ومن الممكن، بطبيعة الحال، تقصير طول المتوسط ​​المتحرك إلى خمسة، بدلا من سبعة. وهذا يعني أن صيغ المتوسط ​​المتحرك في الشكل 5.10 يمكن أن تبدأ في الخلية D4 بدلا من D5. ومع ذلك، في هذا النوع من التحليل، فإنك تريد أن يساوي طول المتوسط ​​المتحرك عدد المواسم: سبعة أيام في الأسبوع للأحداث التي تتكرر أسبوعيا يعني متوسط ​​متحرك طوله سبعة وأربعة أرباع في السنة للأحداث التي يتكرر سنويا يعني متوسط ​​متحرك طوله أربعة. وعلى نفس المنوال، نحدد عموما الآثار الموسمية على نحو يجعلها صفرية خلال الفترة الزمنية الشاملة. كما رأيت في هذا الفصل 8217s القسم الأول، على المتوسطات البسيطة، ويتم ذلك من خلال حساب متوسط ​​(ربع) أربعة أرباع في السنة، ومن ثم طرح المتوسط ​​للسنة من كل رقم ربع سنوي. وبذلك يضمن أن مجموع الآثار الموسمية هو صفر. في المقابل، أن 8217s مفيدة لأنه يضع التأثيرات الموسمية على تأثير القدمين مشترك 8212a الصيف من 11 هو بعيدا عن المتوسط ​​كما تأثير الشتاء من 821111. إذا كنت ترغب في متوسط ​​خمسة مواسم بدلا من سبعة للحصول على المتوسط ​​المتحرك الخاص بك، you8217re أفضل من العثور على ظاهرة أن يكرر كل خمسة مواسم بدلا من كل سبعة. ومع ذلك، عندما تأخذ متوسط ​​التأثيرات الموسمية في وقت لاحق من العملية، من غير المرجح أن مجموع هذه الصفر. it8217s اللازمة في هذه المرحلة لإعادة معايرة، أو تطبيع. المتوسطات بحيث يكون مجموعها صفر. عندما يتم ذلك 8217s، المتوسطات الموسمية متوسط ​​التعبير عن تأثير على فترة زمنية للانتماء لموسم معين. وبمجرد تطبيعها، يطلق على المتوسطات الموسمية المؤشرات الموسمية التي ذكرها هذا الفصل عدة مرات. يمكنك أن تعرف كيف تعمل في وقت لاحق في هذا الفصل، في 8220 تحديد السلسلة بالمتوسطات المتحركة. 8221 فهم المواسم المحددة الشكل 5.10 يبين أيضا ما يسمى موسمية محددة في العمود E. وهي ما تبقى 8217s بعد طرح المتوسط ​​المتحرك من الملاحظة الفعلية. للحصول على فكرة عن ما تمثله الموسمية المحددة، ضع في اعتبارك المتوسط ​​المتحرك في الخلية D5. هو متوسط ​​الملاحظات في C2: C8. إن الانحرافات لكل ملاحظة من المتوسط ​​المتحرك (على سبيل المثال، C2 8211 D5) مضمونة لتكون صفرا 8212that8217s سمة للمتوسط. ولذلك، فإن كل انحراف يعبر عن تأثير الارتباط مع ذلك اليوم بالذات في ذلك الأسبوع بالذات. إيت 8217s الموسمية محددة، ثم 8212 محددة لأن الانحراف ينطبق على أن يوم معين أو الثلاثاء وهلم جرا، والموسمية لأنه في هذا المثال we8217re علاج كل يوم كما لو كان موسم في فترة شاملة من أسبوع. ونظرا لأن كل تدبير موسمي محدد هو تأثير ذلك الموسم على 224 - مقابل المتوسط ​​المتحرك لتلك المجموعة من (سبعة) مواسم (هنا)، يمكنك بعد ذلك متوسط ​​مواسم معينة لموسم معين (على سبيل المثال، كل أيام الجمعة في سلسلة زمنية) لتقدير هذا الموسم 8217s العام، بدلا من تأثير محدد. وهذا المتوسط ​​لا يربكه اتجاه أساسي في السلاسل الزمنية، لأن كل موسم موسمي يعبر عن انحراف عن المتوسط ​​المتحرك الخاص به. محاذاة المتوسطات المتحركة هناك 8217s أيضا مسألة مواءمة المتوسطات المتحركة مع مجموعة البيانات الأصلية. في الشكل 5.10. لقد قمت بمحاذاة كل متوسط ​​متحرك مع منتصف نطاق الملاحظات التي يتضمنها. لذلك، على سبيل المثال، الصيغة في الخلية D5 متوسط ​​الملاحظات في C2: C8، ولقد تم محاذاته مع الملاحظة الرابعة، منتصف النطاق المتوسط، بوضعه في الصف 5. ويطلق على هذا الترتيب متوسط ​​متحرك مركز . ويفضل العديد من المحللين محاذاة كل متوسط ​​متحرك مع منتصف الملاحظات التي يبلغ متوسطها. نضع في اعتبارنا أنه في هذا السياق، 8220midpoint8221 يشير إلى منتصف فترة زمنية: الخميس هو منتصف الاثنين إلى الأحد. وهو لا يشير إلى متوسط ​​القيم الملحوظة، على الرغم من أنه بالطبع قد يعمل بهذه الطريقة في الممارسة العملية. وهناك نهج آخر هو المتوسط ​​المتحرك اللاحق. وفي هذه الحالة، يتماشى كل متوسط ​​متحرك مع الملاحظة النهائية التي يبلغ متوسطها 8212، وبالتالي فإنه يتخلف عن حججه. وغالبا ما يكون هذا الترتيب المفضل إذا كنت ترغب في استخدام المتوسط ​​المتحرك كتوقعات، كما هو الحال مع التجانس الأسي، لأن المتوسط ​​المتحرك النهائي يتزامن مع الملاحظة النهائية المتاحة. تتمركز المتوسطات المتحركة مع أعداد حتى من المواسم وعادة ما نعتمد إجراء خاص عندما يكون عدد المواسم حتى بدلا من الغريب. هذا الوضع 8217 هو الوضع العادي: هناك تميل إلى أن تكون حتى أعداد المواسم في الفترة المشمولة للمواسم نموذجية مثل أشهر، أرباع، وفترات الرباعية (للانتخابات). صعوبة مع عدد حتى من المواسم هو أنه لا يوجد نقطة الوسط. اثنين ليست نقطة الوسط من مجموعة بدءا من 1 وتنتهي في 4، ولا هو 3 إذا كان يمكن أن يقال أن يكون واحد، نقطة الوسط هو 2.5. ستة ليست نقطة الوسط من 1 إلى 12، ولا 7 هي النقطة النظرية بحتة هو 6.5. ولكي تكون بمثابة نقطة الوسط، تحتاج إلى إضافة طبقة من المتوسط ​​فوق المتوسطات المتحركة. انظر الشكل 11.5. الشكل 11.5 يقدم إكسيل عدة طرق لحساب متوسط ​​متحرك مركز. الفكرة وراء هذا النهج للحصول على المتوسط ​​المتحرك أن 8217s تركزت على نقطة منتصف القائمة، عندما يكون هناك 8217s عدد من الفصول، هو سحب تلك النقطة إلى الأمام قبل نصف الموسم. يمكنك حساب المتوسط ​​المتحرك الذي سيكون مركزا، على سبيل المثال، النقطة الثالثة في الوقت إذا كانت خمسة مواسم بدلا من أربعة تشكل بدوره الكامل الكامل للتقويم. أن 8217s القيام به من خلال اتخاذ اثنين من المتوسطات المتحركة متتالية ومتوسطها. لذلك في الشكل 5.11. هناك 8217s متوسط ​​متحرك في الخلية E6 يساوي القيم في D3: D9. ولأن هناك أربعة قيم موسمية في D3: D9، فإن المتوسط ​​المتحرك في E6 يعتقد أنه متمركز في الموسم الخيالي 2.5، نصف نقطة قصيرة من أول موسم مرشح متاح، 3. (الفصول 1 و 2 غير متوفرة كنقاط متوسطة ل نقص البيانات إلى المتوسط ​​قبل الموسم 1.) على الرغم من ذلك، لاحظ أن المتوسط ​​المتحرك في الخلية E8 متوسط ​​القيم في D5: D11، والثاني خلال الخامس في السلسلة الزمنية. ويتركز هذا المتوسط ​​على النقطة (الوهمية) 3.5، وهي فترة كاملة قبل المتوسط ​​المتمركز في 2.5. من خلال حساب متوسطين متحركين، حتى التفكير يذهب، يمكنك سحب نقطة الوسط للمتوسط ​​المتحرك الأول إلى الأمام بمقدار نصف نقطة، من 2.5 إلى 3. that8217s ما المتوسطات في العمود F من الشكل 5.11 القيام به. توفر الخلية F7 متوسط ​​المتوسطات المتحركة في E6 و E8. ويتماشى المتوسط ​​في F7 مع نقطة البيانات الثالثة في السلسلة الزمنية الأصلية، في الخلية D7، للتأكيد على أن المتوسط ​​يتركز على ذلك الموسم. إذا قمت بتوسيع الصيغة في الخلية F7 فضلا عن المتوسطات المتحركة في الخلايا E6 و E8، you8217ll نرى أنه اتضح أن يكون المتوسط ​​المرجح للقيم الخمس الأولى في السلسلة الزمنية، مع إعطاء القيمة الأولى والخامسة الوزن من 1، والقيم الثانية إلى الرابعة تعطي وزن 2. وهذا يقودنا إلى طريقة أسرع وأبسط لحساب المتوسط ​​المتحرك المتمركز مع عدد متساوي من المواسم. لا يزال في الشكل 5.11. يتم تخزين الأوزان في نطاق H3: H11. ترجع هذه الصيغة المتوسط ​​المتحرك الأول المتمركز في الخلية I7: ترجع هذه الصيغة 13.75. وهو مطابق للقيمة المحسوبة بالصيغة المزدوجة المتوسط ​​في الخلية F7. جعل الإشارة إلى الأوزان مطلقة، عن طريق علامات الدولار في H3: H11. يمكنك نسخ الصيغة ولصقها بقدر ما هو ضروري للحصول على بقية المتوسطات المتحركة المتمركزة. الكشف عن السلسلة بالمتوسطات المتحركة عند طرح المتوسطات المتحركة من الملاحظات الأصلية للحصول على المواسم المحددة، أزلت الاتجاه الأساسي من السلسلة. ما تبقى 8217s في المواسم محددة عادة ما تكون ثابتة، سلسلة أفقية مع اثنين من الآثار التي تسبب الموسمية محددة إلى الخروج من خط مستقيم تماما: الآثار الموسمية والخطأ العشوائي في الملاحظات الأصلية. ويبين الشكل 5.12 نتائج هذا المثال. الشكل 12-5 تظل التأثيرات الموسمية المحددة يومي الجمعة والسبت واضحة في السلسلة المستغلة. ويبين الرسم البياني العلوي في الشكل 5.12 الملاحظات اليومية الأصلية. كل من الاتجاه التصاعدي العام والارتفاع الموسمية عطلة نهاية الأسبوع واضحة. يظهر الرسم البياني السفلي المواسم الموسمية المحددة: نتيجة لفصل السلسلة الأصلية بمرشح متوسط ​​الحركة، كما هو موضح سابقا في 8220 فهم المواسم المحددة. 8221 يمكنك أن ترى أن السلسلة المتسلسلة هي الآن أفقية تقريبا (خط اتجاه خطي للمواسم المحددة لديها انحراف طفيف إلى أسفل)، ولكن المسامير الجمعة والسبت الموسمية لا تزال في المكان. والخطوة التالية هي تجاوز المواسم الموسمية المحددة إلى المؤشرات الموسمية. انظر الشكل 13.5. الشكل 13-5 يتم حساب متوسط ​​التأثيرات الموسمية المحددة أولا ثم تطبيعها للوصول إلى المؤشرات الموسمية. في الشكل 5.13. يعاد ترتيب المواسم المحددة في العمود E في الشكل المجدول المبين في النطاق H4: N7. والغرض من ذلك هو ببساطة جعل من الأسهل لحساب المتوسطات الموسمية. وتظهر هذه المعدلات في H11: N11. ومع ذلك، فإن الأرقام في H11: N11 هي المتوسطات، وليس الانحرافات عن المتوسط، وبالتالي يمكننا أن 8217t نتوقع منهم أن يصل إلى الصفر. ما زلنا بحاجة إلى تعديلها بحيث تعبر عن الانحرافات عن المتوسط ​​الكبير. يظهر هذا المتوسط ​​الكبير في الخلية N13، وهو متوسط ​​المتوسطات الموسمية. يمكننا الوصول إلى المؤشرات الموسمية بطرح المتوسط ​​الكبير في N13 من كل المتوسطات الموسمية. والنتيجة هي في نطاق H17: N17. لم تعد هذه الفهارس الموسمية محددة لمتوسط ​​متحرك معين، كما هو الحال مع المواسم المحددة في العمود E. ونظرا لأنها 8217re تستند إلى متوسط ​​كل مثيل لموسم معين، فإنها تعبر عن متوسط ​​تأثير موسم معين عبر أربعة أسابيع في السلسلة الزمنية. وعلاوة على ذلك، فهي تدابير لموسم 8217s8212 هنا، يوم 8217s8212 تأثير على اعتقالات حركة المرور في مقابل 224-المتوسط ​​لمدة سبعة أيام. يمكننا الآن استخدام هذه الفهارس الموسمية لإلغاء تصنيف السلسلة. يستخدم W8217ll سلسلة ديسيسوناليزد للحصول على التوقعات عن طريق الانحدار الخطي أو طريقة Holt8217s من تمهيد سلسلة ترندد (نوقشت في الفصل 4). ثم نضيف ببساطة الفهارس الموسمية مرة أخرى إلى التوقعات لاعادة النظر فيها. ويظهر كل ذلك في الشكل 5.14. الشكل 14.5 بعد أن يكون لديك الفهارس الموسمية، اللمسات النهائية كما هو مطبق هنا هي نفسها كما في طريقة المتوسطات البسيطة. والخطوات الموضحة في الشكل 5.14 هي إلى حد كبير تلك الواردة في الشكلين 5.6 و 5.7. والتي نوقشت في الأقسام التالية. إزالة الملاحظات من الملاحظات طرح المؤشرات الموسمية من الملاحظات الأصلية ل ديسوناليز البيانات. يمكنك القيام بذلك كما هو مبين في الشكل 5.14. حيث يتم ترتيب الملاحظات الأصلية والمؤشرات الموسمية كقائمتين تبدأان في نفس الصف، والأعمدة C و F. هذا الترتيب يجعل من الأسهل قليلا لتنظيم العمليات الحسابية. يمكنك أيضا القيام الطرح كما هو مبين في الشكل 5.6. والتي تظهر فيها الملاحظات ربع السنوية الأصلية (C12: F16)، والمؤشرات الفصلية (C8: F8)، والنتائج المفصلة (C20: F24) في شكل جدولي. هذا الترتيب يجعل من الأسهل قليلا للتركيز على المؤشرات الموسمية و كوارترليز ديساسونيد. توقعات من الملاحظات الخاطئة في الشكل 5.14. تكون الملاحظات التي تم تحليلها في العمود H، وفي الشكل 5.7 فإنها 8217r في العمود C. وبغض النظر عما إذا كنت تريد استخدام نهج الانحدار أو نهج التجانس للتنبؤ، فإنه يفضل 8217s ترتيب الملاحظات المفرطة في قائمة عمود واحد. في الشكل 5.14. تكون التوقعات في العمود J. يتم إدخال صيغة الصفيف التالية في النطاق J2: J32. في وقت سابق من هذا الفصل، أوضحت أنه إذا حذفت وسيطة القيم x من وسيطات تريند () function8217s، يقوم إكسيل بتوريد القيم الافتراضية 1. 2 - n. حيث n هو عدد القيم y. في الصيغة المعطاة للتو، يحتوي H2: H32 على قيم y. ولأن الوسيطة التي تحتوي عادة على القيم x مفقودة، يقوم إكسيل بتوريد القيم الافتراضية 1. 2 - 31 - هذه هي القيم التي نريد استخدامها على أي حال، في العمود B، وبالتالي فإن الصيغة المعطاة تعادل تريند (H2: H32، B2: B32). وهذا 8217s البنية المستخدمة في D5: D24 من الشكل 5.7: جعل التنبؤ خطوة واحدة في المستقبل حتى الآن كنت قد رتبت للتنبؤات السلاسل الزمنية ديسوناليزد من t 1 إلى t 31 في الشكل 5.14. ومن t 1 إلى t 20 في الشكل 5.7. وتشكل هذه التنبؤات معلومات مفيدة لأغراض مختلفة، بما في ذلك تقييم دقة التنبؤات عن طريق تحليل رمز. ولكن الغرض الرئيسي الخاص بك هو التنبؤ على الأقل، بعد فترة زمنية غير مرصودة حتى الآن. للحصول على ذلك، يمكنك التنبؤ أولا من وظيفة تريند () أو لينست () إذا كنت تستخدم 8217re الانحدار، أو من صيغة التمهيد الأسي إذا كنت 8217re باستخدام طريقة Holt8217s. ثم يمكنك إضافة الفهرس الموسمية المرتبطة إلى الانحدار أو تمهيد التوقعات، للحصول على توقعات التي تشمل كل من الاتجاه والتأثير الموسمي. في الشكل 5.14. يمكنك الحصول على توقعات الانحدار في الخلية J33 مع هذه الصيغة: في هذه الصيغة، القيم y في H2: H32 هي نفسها كما في الصيغ تريند () الأخرى في العمود J. لذا فإن القيم الافتراضية (x) من 1 من خلال 32. الآن، على الرغم من ذلك، يمكنك توفير قيمة x جديدة كما الوسيطة function8217s الثالثة، التي تخبر تريند () للبحث عنها في الخلية B33. It8217s 32. القيمة التالية لل t. ويقوم إكسيل بإرجاع القيمة 156.3 في الخلية J33. الدالة تريند () في الخلية J33 تخبر إكسيل، في الواقع، 8220 تحسب معادلة الانحدار للقيم في H2: H32 تراجعت على قيم t من 1 إلى 31. تطبيق هذه المعادلة الانحدار إلى x - قيمة جديدة من 32 وإرجاع النتيجة. 8221 You8217ll العثور على نفس النهج المتخذة في الخلية D25 من الشكل 5.7. حيث الصيغة للحصول على توقعات خطوة واحدة قبل هذا هو: إضافة المؤشرات الموسمية مرة أخرى في الخطوة الأخيرة هي إعادة صياغة التوقعات بإضافة المؤشرات الموسمية لتوقعات الاتجاه، عكس ما فعلت أربع خطوات إلى الوراء عند طرح فهارس من الملاحظات الأصلية. ويتم ذلك في العمود F في الشكل 5.7 والعمود K في الشكل 5.14. دون 8217t ننسى لإضافة المؤشر الموسمية المناسب لتوقعات خطوة واحدة إلى الأمام، مع النتائج المبينة في الخلية F25 في الشكل 5.7 وفي الخلية K33 في الشكل 5.14. (I8217ve مظللة الخلايا خطوة واحدة إلى الأمام في كل من الشكل 5.7 والشكل 5.14 لتسليط الضوء على التوقعات.) يمكنك العثور على الرسوم البيانية من ثلاثة تمثيلات البيانات اعتقال حركة المرور في الشكل 5.15. وسلسلة ديسيسوناليزد، والتنبؤ الخطي من البيانات ديسوناليزد، والتوقعات رياسوناليزد. لاحظ أن التوقعات تتضمن كلا من الاتجاه العام للبيانات الأصلية ومعدلات الجمعة الجمعة. الشكل 15-5 رسم التوقعات.